招商中证有色金属矿业主题来回型开 放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度         陈述     基金料理东说念主：招商基金料理有限公司     基金托管东说念主：国泰君安证券股份有限公司     送出日历：2025 年 1 月 21 日             招商中证有色金属矿业主题来回型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度陈述                      §1 进军教导  基金料理东说念主的董事会及董事保证本陈述所载贵府不存在无理记录、误导性述说或要害 遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担个别及连带株连。  基金托管东说念主国泰君安证券股份有限公司根据本基金公约轨则，于 2025 年 1 月 20 日复核 了本陈述中的财务野心、净值阐扬和投资组合陈述等内容，保证复核内容不存在无理记录、 误导性述说或者要害遗漏。  基金料理东说念主甘心以敦厚信用、尽力尽职的原则料理和期骗基金钞票，但不保证基金一 定盈利。  基金的过往功绩并不代表其畴昔阐扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募讲明书。  本陈述中财务贵府未经审计。  本陈述期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。                    §2 基金居品不详 基金简称                   招商中证有色金属矿业主题 ETF 场内简称                   矿业 ETF 基金主代码                  159690 来回代码                   159690 基金运作方法                 来回型绽开式 基金公约奏效日                2023 年 6 月 21 日 陈述期末基金份额总数             13,163,978.00 份                        风雅追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪罪责的最小 投资标的                   化。本基金力图将日均追踪偏离度的实足值贬抑在                        本基金遴选完全复制法，即完全按照标的指数的成份券                        组成偏执权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数                        成份券偏执权重的变动进行相应维持。但在因独特情形                        导致基金无法完全投资于标的指数成份券时，基金料理                        东说念主可遴选包括成份券替代策略在内的其他指数投资技                        术顺应维持基金投资组合，以达到风雅追踪标的指数的 投资策略                        想法。独特情形包括但不限于：（1）法律法例的为止；                        （2）标的指数成份券流动性严重不足；（3）标的指数                        的成份券永恒停牌；（4）标的指数成份券进行配股或增                        发；（5）标的指数成份券派发现款股息；（6）标的指数                        编制方法发生变化；（7）其他可能严重为止本基金追踪                        标的指数的合理原因等。                         第 1 页 共 12 页              招商中证有色金属矿业主题来回型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度陈述                       本基金力图将日均追踪偏离度的实足值贬抑在 0.2%以                       内，年化追踪罪责贬抑在 2%以内。如因标的指数编制                       功令维持或其他因素导致追踪罪责朝上上述限制，基金                       料理东说念主应遴选合理措施幸免追踪罪责进一步扩大。                       对于出现商场流动性不足、或因法律法例原因使个别成                       份券被为止投资等情况，导致本基金无法取得饱胀数目                       的成份券时，基金料理东说念主将通过投资成份券、备选成份                       券、非成份券、成份券养殖品等进行替代，期骗其他合                       理的投资方法构建本基金的实质投资组合，追求尽可能                       靠拢标的指数的阐扬。                       本基金其他主要投资策略包括：债券投资策略、可移动                       债券和可交换债券投资策略、钞票复古证券投资策略、                       养殖品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策                       略、存托根据投资策略。 功绩相比基准                中证有色金属矿业主题指数收益率                       本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高                       于债券型基金与货币商场基金。                       本基金为被迫式投资的股票型指数基金，摄取完全复制 风险收益特征                       策略追踪标的指数的阐扬，其风险收益特征与标的指数                       所表征的商场组合的风险收益特征相通。 基金料理东说念主                 招商基金料理有限公司 基金托管东说念主                 国泰君安证券股份有限公司              §3 主要财务野心和基金净值阐扬                                                  单元：东说念主民币元      主要财务野心            陈述期（2024 年 10 月 1 日－2024 年 12 月 31 日） 注：1、上述基金功绩野心不包括捏有东说念主认购或来回基金的各项用度，计入用度后实质收益 水平要低于所列数字； 益)扣除干系用度和信用减值赔本后的余额，本期利润为本期已收尾收益加上本期公允价值 变动收益。                       第 2 页 共 12 页                  招商中证有色金属矿业主题来回型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度陈述                        份额净值增                     功绩相比基         份额净值增                      功绩相比基  阶段                    长率范例差                     准收益率标      ①-③         ②-④          长率①                       准收益率③                          ②                        准差④ 往常三个月        -11.00%      1.87%        -11.40%     1.90%        0.40%    -0.03% 往常六个月         0.67%       1.92%        -0.80%      1.98%        1.47%    -0.06% 往常一年          5.20%       1.83%         2.99%      1.91%        2.21%    -0.08% 自基金公约               -3.51%      1.59%         -8.11%     1.69%        4.60%    -0.10% 奏效起于今  益率变动的相比                            §4 料理东说念主陈述                 任本基金的基金司理              证券   姓名    职务          期限                 从业                  讲明                 任职日历      离任日历         年限                                              男，硕士。2012 年 7 月加入招商基金管         本基金  邓童     基金经                        -    12                月 21 日                        现任招商中证 500 指数增强型证券投资         理                                              基金、招商中证大量商品股票指数证券                                   第 3 页 共 12 页            招商中证有色金属矿业主题来回型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度陈述                        投资基金（LOF）、招商中证煤炭等权指                        数证券投资基金、招商北证 50 成份指数                        型发起式证券投资基金、招商中证 500                        增强策略来回型绽开式指数证券投资基                        金、招商中证有色金属矿业主题来回型                        绽开式指数证券投资基金、招商国证                        和债券型证券投资基金、招商安康债券                        型证券投资基金、招商中证红利低波动                        证科创板 50 成份增强策略来回型绽开式                        指数证券投资基金基金司理，兼任投资                        司理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金公约奏效日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司干系会议作出决定的公告（奏效）日历； 东说念主员及从业东说念主员监督料理成见》中对于证券从业东说念主员限制的干系轨则。                     居品数目 姓名    居品类型                     钞票净值(元)               任职时候                     （只）       公募基金               11     13,762,433,698.53    2021 年 11 月 23 日       私募钞票料理规划           1          223,325,180.25   2013 年 11 月 26 日 邓童       其他组合                 -                     -                  -       共计                12      13,985,758,878.78                   -   基金料理东说念主声明：在本陈述期内，本基金料理东说念主严格遵从《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》、《公开召募证券投资基金运作料理成见》等相关法律法例偏执各项实施准则的轨则 以及本基金的基金公约等基金法律文献的商定，本着敦厚信用、尽力尽职的原则料理和运 用基金钞票，在严格贬抑风险的前提下，为基金捏有东说念主谋求最大利益。本陈述期内，基金 运作合座正当合规，无挫伤基金捏有东说念主利益的举止。基金的投资限制以及投资运作相宜有 关法律法例及基金公约的轨则。   基金料理东说念主已建立较完善的谋划方法和投资决策经过，确保各投资组合享有平正的投 资决策契机。基金料理东说念主建立了总共组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、                      第 4 页 共 12 页           招商中证有色金属矿业主题来回型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度陈述 珍惜要领。基金料理东说念主领有健全的投资授权轨制，明确投资决策委员会、投资组合司理等 各投资决策主体的职责和权限差别，投资组合司理在授权限制内不错自主决策，朝上投资 权限的操作需要经过严格的审批要领。基金料理东说念主的干系谋划效果向里面总共投资组合开 放，在投资谋划层面不存在各投资组合间不屈正的问题。   基金料理东说念主严格贬抑不同投资组合之间的同日反向来回，严格辞让可能导致不屈正交 易和利益输送的同日反向来回。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向来回，基金料理东说念主条目干系投资组合司理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的组成比例进行投资的组合等以外。   本陈述期内，本基金各项来回均严格按照干系法律法例、基金公约的相关要务施行， 公司总共投资组合参与的来回所公开竞价同日反向来回成交较少的单边来回量朝上该证券 当日成交量的 5%的来回共有 4 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向来回。 陈述期内未发现存可能导致不屈正来回和利益输送的要害至极来回举止。   陈述期内，有色矿业指数阐扬弱于商场宽基指数，四季度收跌 11.4%。四季度商场关 注点在成长格调，对于资源股的关心度下降，重叠部分公司功绩不足预期，有色矿业指数 阐扬承压。细分板块看，天然黄金价钱阐扬较好，但黄金股公司的股价捏续着落负孝敬较 大，此外动力金属和有色金属均阐扬疲弱。瞻望下一季度，指数走势取决于企业酌量功绩 能否改善，本季度下半段商场信心有走弱迹象，需要密切不雅察同期作念好风险搪塞，具体到 有色矿业指数，由于其大部分因素股公司的估值依然不高，永恒具有设立价值，商品价钱 核心的合座上移也会慢慢反应到企业盈利之上。   陈述期内，本基金份额净值增长率为-11.00%，同期功绩基准增长率为-11.40%。   本基金存在灭亡六十个职责日基金钞票净值低于五千万元的情形，干系料理决议一经 上报证监会。   本基金本陈述期内存在迷你现象，迷你时间如波及信息浮现费、审计费、基金份额捏 有东说念主大会费、银行间账户珍惜费、IOPV 狡计与发布费、注册登记费等干系固定用度，由管 理东说念主承担，不再从基金钞票中列支。                     第 5 页 共 12 页                 招商中证有色金属矿业主题来回型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度陈述                       §5 投资组合陈述                                                      金额单元：东说念主民币元 序号              姿首             金额（元）               占基金总钞票的比例（%）         其中：股票                     12,401,359.63              97.35         其中：债券                                  -                 -            钞票复古证券                              -                 -         其中：买断式回购的买入返售                                                -                 -         金融钞票 注：此处的股票投资项含可退替代款估值升值。                                                      金额单元：东说念主民币元 代码             行业类别          公允价值（元）               占基金钞票净值比例(%) A       农、林、牧、渔业                               -                 - B       采矿业                        4,890,626.35              38.50 C       制造业                        7,510,733.28              59.13         电力、热力、燃气及水分娩和 D                                              -                 -         供应业 E       建筑业                                    -                 - F       批发和零卖业                                 -                 - G       交通输送、仓储和邮政业                            -                 - H       住宿和餐饮业                                 -                 -         信息传输、软件和信息时期服 I                                              -                 -         务业 J       金融业                                    -                 - K       房地产业                                   -                 - L       租出和商务办事业                               -                 - M       科学谋划和时期办事业                             -                 -                          第 6 页 共 12 页                   招商中证有色金属矿业主题来回型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度陈述 N        水利、环境和世界设施料理业                           -                   - O        住户办事、修理和其他办事业                           -                   - P        考验                                      -                   - Q        卫生和社会职责                                 -                   - R        文化、体育和文娱业                               -                   - S        抽象                                      -                   -          共计                          12,401,359.63               97.64         本基金本陈述期末未捏有积极投资的股票。         本基金本陈述期末未捏有港股通投资股票。 投资明细                                                         金额单元：东说念主民币元                                                              占基金钞票净值 序号        股票代码     股票称号     数目（股）          公允价值（元）                                                               比例（％） 投资明细         本基金本陈述期末未捏有积极投资的股票。         本基金本陈述期末未捏有债券。         本基金本陈述期末未捏有债券。                            第 7 页 共 12 页             招商中证有色金属矿业主题来回型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度陈述 投资明细   本基金本陈述期末未捏有钞票复古证券。 细   本基金本陈述期末未捏有贵金属。   本基金本陈述期末未捏有权证。   本基金本陈述期末未捏有股指期货合约。   本基金投资股指期货将根据风险料理的原则，以套期保值为想法，主要选拔流动性好、 来回活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，收尾料理商场风险和改善投资组合风 险收益特质的想法。   本基金参与国债期货投资是为了有用贬抑债券商场的系统性风险，本基金将根据风险 料理原则，以套期保值为主要想法，限制期骗国债期货提升投资组合运作着力。在国债期 货投资过程中，基金料理东说念主通过对宏不雅经济和利率商场走势的分析与判断，并充分谈判国 债期货的收益性、流动性及风险特征，通过钞票设立，严慎进行投资，以维持债券组合的 久期，镌汰投资组合的合座风险。   本基金本陈述期末未捏有国债期货合约。   本陈述期内，本基金投资国债期货相宜既定的投资计策和投资想法。                      第 8 页 共 12 页                  招商中证有色金属矿业主题来回型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度陈述       陈述期内基金投资的前十名证券除赣锋锂业（证券代码 002460）、中国铝业（证券代 码 601600）、中金黄金（证券代码 600489）外其他证券的刊行主体未有被监管部门立案调 查，不存在陈述编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。       根据 2024 年 7 月 9 日发布的干系公告，该证券刊行东说念主因内幕来回被江西证监局处以罚 款,并充公犯警所得。       根据 2024 年 5 月 9 日发布的干系公告，该证券刊行东说念主因未照章履行职责被清镇市济急 料理局责令改正。       根据 2024 年 10 月 8 日发布的干系公告，该证券刊行东说念主因涉嫌违背法律法例被西宁市生 态环境局处以行政处罚。       根据 2024 年 7 月 26 日发布的干系公告，该证券刊行东说念主因未如期缴征税款被国度税务总 局北京市东城区税务局责令改正。       对上述证券的投资决策要领的讲明：本基金为指数型基金，因复制指数被迫捏有，上 述证券的投资决策要领相宜干系法律法例和公司轨制的条目。       本基金投资的前十名股票莫得超出基金公约轨则的备选股票库，本基金料理东说念主从轨制 和经过上条目股票必须先入库再买入。                                              金额单元：东说念主民币元 序号               称号                      金额（元）       本基金本陈述期末未捏有处于转股期的可移动债券。                           第 9 页 共 12 页                       招商中证有色金属矿业主题来回型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度陈述             本基金本陈述期末指数投资前十名股票中不存在指挥受限的情况。             本基金本陈述期末积极投资前五名股票中不存在指挥受限的情况。                           §6 绽开式基金份额变动                                                                单元：份           陈述期期初基金份额总数                                      10,163,978.00           陈述期时间基金总申购份额                                      7,000,000.00           减：陈述期时间基金总赎回份额                                    4,000,000.00           陈述期时间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）                                    -           陈述期期末基金份额总数                                      13,163,978.00                    §7 基金料理东说念主期骗固有资金投成本基金情况                                                                单元：份                           姿首                          份额           陈述期期初料理东说念主捏有的本基金份额                                  5,854,000.00           陈述期时间买入/申购总份额                                                -           陈述期时间卖出/赎回总份额                                                -           陈述期期末料理东说念主捏有的本基金份额                                  5,854,000.00           陈述期期末捏有的本基金份额占基金总份额比例（%）                                44.47             本陈述期内基金料理东说念主无期骗固有资金投成本基金的来回明细。                      §8 影响投资者决策的其他进军信息       陈述期内捏有基金份额变化情况                                   陈述期末捏有基金情况           捏有基金 投资者       序   份额比例 类别                 期初份额        申购份额            赎回份额    捏有份额                份额占比       号   达到或者           朝上 20%                                第 10 页 共 12 页                             招商中证有色金属矿业主题来回型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度陈述              的时候区              间 机构       1                  5,854,000.00               -     -   5,854,000.00   44.47% 居品专有风险 本基金存在单一投资者捏有基金份额比例达到或朝上 20%的情况，可能会出现麇集赎回以致多量赎回从而激勉基金净值剧烈 波动，以致激勉基金的流动性风险，基金料理东说念主可能无法实时变现基金钞票以搪塞基金份额捏有东说念主的赎回苦求，基金份额捏 有东说念主可能无法实时赎回捏有的沿路基金份额。        注：1、陈述期末捏有份额占比按照四舍五入方法保留至少许点后第 2 位；              份额，赎回份额包含赎回、移动转出或者卖出等业务减少的份额。              资基金开采的文献；                 招商基金料理有限公司                 地址：深圳市福田区深南正途 7088 号                 上述文献可在招商基金料理有限公司互联网站上查阅，或者在贸易时候内到招商基金              料理有限公司查阅。                 投资者对本陈述书如有疑问，可商讨本基金料理东说念主招商基金料理有限公司。                 客户办事中心电话：400-887-9555                 网址：http://www.cmfchina.com                                                            招商基金料理有限公司                                            第 11 页 共 12 页 招商中证有色金属矿业主题来回型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度陈述          第 12 页 共 12 页

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