招商中证 1000 增强策略来去型洞开式 指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复     基金惩处东说念主：招商基金惩处有限公司     基金托管东说念主：广发证券股份有限公司     送出日历：2025 年 1 月 21 日               招商中证 1000 增强策略来去型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复                         §1 紧迫教唆  基金惩处东说念主的董事会及董事保证本答复所载费力不存在谬误纪录、误导性叙述或缺欠 遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带职守。  基金托管东说念主广发证券股份有限公司根据本基金条约端正，于 2025 年 1 月 20 日复核了本 答复中的财务办法、净值发扬和投资组合答复等内容，保证复核内容不存在谬误纪录、误 导性叙述或者缺欠遗漏。  基金惩处东说念主答应以敦厚信用、奋发尽职的原则惩处和期骗基金钞票，但不保证基金一 定盈利。  基金的过往事迹并不代表其将来发扬。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细 阅读本基金的招募诠释书。  本答复中财务费力未经审计。  本答复期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。                     §2 基金家具约略 基金简称           招商中证 1000 增强策略 ETF 场内简称           1000ETF 增强 基金主代码          159680 来去代码           159680 基金运作面目         来去型洞开式 基金条约成效日        2022 年 11 月 18 日 答复期末基金份额总数     243,438,087.00 份                本基金通过科学的投资方法与严格的投资次序不断，力求限定本                基金份额净值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度的绝 投资地点                对值不朝上 0.35%，年化追踪误差不朝上 6.5%，同期力务完了超                越标的指数的事迹发扬，谋求基金钞票的长久升值。                本基金接收指数增强策略，在标的指数成份券权重的基础上对行                业确立及个股权重等进行主动休养，力求在限定追踪误差的基础                上赢得杰出标的指数的投资收益。 投资策略                本基金其他主要投资策略包括：股票投资策略、债券投资策略、                繁衍品投资策略、钞票撑执证券投资策略、参与融资及转融通证                券出借业务策略、存托字据投资策略。 事迹相比基准         中证 1000 指数收益率                本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型 风险收益特征                基金与货币商场基金。 基金惩处东说念主          招商基金惩处有限公司 基金托管东说念主          广发证券股份有限公司                          第 1 页 共 12 页                      招商中证 1000 增强策略来去型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复                §3 主要财务办法和基金净值发扬                                                             单元：东说念主民币元         主要财务办法                    答复期（2024 年 10 月 1 日－2024 年 12 月 31 日）  注：1、上述基金事迹办法不包括执有东说念主认购或来去基金的各项用度，计入用度后实质收益  水平要低于所列数字；  益)扣除相关用度和信用减值亏本后的余额，本期利润为本期已完了收益加上本期公允价值  变动收益。                       份额净值增                      事迹相比基           份额净值增                    事迹相比基  阶段                   长率挨次差                      准收益率标     ①-③           ②-④            长率①                     准收益率③                         ②                         准差④ 畴昔三个月       6.61%         2.34%         4.36%      2.40%    2.25%          -0.06% 畴昔六个月       26.76%        2.23%        21.69%      2.24%    5.07%          -0.01% 畴昔一年        13.65%        2.08%         1.20%      2.12%   12.45%          -0.04% 自基金条约 成效起于今  益率变动的相比                                   第 2 页 共 12 页                 招商中证 1000 增强策略来去型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复                         §4 惩处东说念主答复            任本基金的基金                             证券             司理期限 姓名   职务                     从业               诠释                        离任            任职日历             年限                        日历                                    男，惩处学硕士，FRM。2006 年加入招商基金                                    惩处有限公司，曾任投资风险惩处部助理数目                                    分析师、风险惩处部数目分析师、高档风控经                                    理，主要隆重公司投资风险惩处、金融工程研                                    究等职责，曾任招商深证 100 指数证券投资基                                    金、上证糜费 80 来去型洞开式指数证券投资                                    基金、招商上证糜费 80 来去型洞开式指数证      本基金                           券投资基金网络基金、深证电子信息传媒产业 王平   基金经                -     18   (TMT)50 来去型洞开式指数证券投资基金、招            月 18 日      理                             商深证电子信息传媒产业(TMT)50 来去型开                                    放式指数证券投资基金网络基金、招商中证大                                    宗商品股票指数证券投资基金（LOF）、招商央                                    视财经 50 指数证券投资基金、招商中证煤炭                                    等权指数分级证券投资基金、招商中证银行指                                    数分级证券投资基金、招商国证生物医药指数                                    分级证券投资基金、招商中证白酒指数分级证                                    券投资基金、招商稳荣按时洞开机动确立夹杂                             第 3 页 共 12 页             招商中证 1000 增强策略来去型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复                           型证券投资基金、招商财经大数据策略股票型                           证券投资基金、招商中证 1000 指数增强型证                           券投资基金、招商盛合机动确立夹杂型证券投                           资基金、招商中证 500 指数增强型证券投资基                           金、招商中证 500 等权重指数增强型证券投资                           基金、招商沪深 300 增强策略来去型洞开式指                           数证券投资基金、招商中证银行 AH 价钱优选                           来去型洞开式指数证券投资基金、招商中证银                           行 AH 价钱优选来去型洞开式指数证券投资基                           金发起式网络基金基金司理，现任量化投资部                           总监兼招商量化精选股票型发起式证券投资                           基金、 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金、                           招商中证红利来去型洞开式指数证券投资基                           金、招商中证光伏产业指数型证券投资基金、                           招商中证红利来去型洞开式指数证券投资基                           金网络基金、招商中证 800 指数增强型证券投                           资基金、招商中证 1000 增强策略来去型洞开                           式指数证券投资基金、招商中证 2000 指数增                           强型证券投资基金、招商成长量化选股股票型                           证券投资基金基金司理。                        男，硕士。2014 年 7 月加入招商基金惩处有限                        公司量化投资部，曾任 ETF 专员、磋议员，主                        要从事量化投资策略的磋议，曾任招商安福 1                        年按时洞开债券型发起式证券投资基金基金                        司理，现任招商安阳债券型证券投资基金、招     本基金 蔡振  基金经           - 10         月 18 日         指数增强型证券投资基金、招商安嘉债券型证     理                        券投资基金、招商中证 1000 增强策略来去型                        洞开式指数证券投资基金、招商安凯债券型证                        券投资基金、招商兴福机动确立夹杂型证券投                        资基金、招商盛合机动确立夹杂型证券投资基                        金基金司理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金条约成效日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司相关会议作出决定的公告（成效）日历； 东说念主员及从业东说念主员监督惩处办法》中对于证券从业东说念主员范围的相关端正。   基金惩处东说念主声明：在本答复期内，本基金惩处东说念主严格服从《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》、《公开召募证券投资基金运作惩处办法》等磋议法律律例过火各项实施准则的端正 以及本基金的基金条约等基金法律文献的商定，本着敦厚信用、奋发尽职的原则惩处和运                     第 4 页 共 12 页             招商中证 1000 增强策略来去型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复 用基金钞票，在严格限定风险的前提下，为基金执有东说念主谋求最大利益。本答复期内，基金 运作举座正当合规，无挫伤基金执有东说念主利益的手脚。基金的投资范围以及投资运作稳当有 关法律律例及基金条约的端正。    基金惩处东说念主已建立较完善的磋议方法和投资决议经过，确保各投资组合享有公说念的投 资决议契机。基金惩处东说念主建立了通盘组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、 吝啬方法。基金惩处东说念主领有健全的投资授权轨制，明确投资决议委员会、投资组合司理等 各投资决议主体的职责和权限诀别，投资组合司理在授权范围内不错自主决议，朝上投资 权限的操作需要经过严格的审批方法。基金惩处东说念主的相关磋议效果向里面通盘投资组合开 放，在投资磋议层面不存在各投资组合间不公说念的问题。    基金惩处东说念主严格限定不同投资组合之间的同日反向来去，严格退却可能导致不公说念交 易和利益输送的同日反向来去。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向来去，基金惩处东说念主条目相关投资组合司理提供决议依据，并留存记录备查，齐备按照有 关指数的组成比例进行投资的组合等以外。    本答复期内，本基金各项来去均严格按影相关法律律例、基金条约的磋议条目扩充， 公司通盘投资组合参与的来去所公开竞价同日反向来去成交较少的单边来去量朝上该证券 当日成交量的 5%的来去共有 4 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向来去。 答复期内未发现存可能导致不公说念来去和利益输送的缺欠相等来去手脚。    在答复期内，中信一级行业在四季度的发扬呈现出昭着分化。商贸零卖、假想机、电 子和通讯行业发扬较为矫捷，而煤炭、有色金属和食物饮料行业则相对疲软。从主要格调 因子的发扬来看，市值和波动率因子发扬凸起，而估值和盈利因子则碰到双重打击。因此， 本季度商场来去结构呈现出对主题和主张股的大幅炒作，与此同期，基本面精致的股票却 遭受了商场的错杀。值得介意的是，本季度发扬较好的行业和格调并不稳当传统中证 1000 增强模子的超配规模，导致以超配低估值、高盈利股票为策略的中证 1000 增强基金在此阶 段出现了逾额收益的一定回撤。本季度中证 1000 指数上升了 4.36%，同期本基金净值涨幅 为 6.61%。    权衡将来，商场来去结构有望在不久的将往来顾基本面，届时传统指数增强模子的超 额收益也有望全面回暖。在策略端，家具将不断紧跟中证 1000 指数，坚执稳健平衡的投资                     第 5 页 共 12 页                    招商中证 1000 增强策略来去型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复 格调，幸免主动进行格调显露，以期在争取更优逾额收益的同期，尽量裁减逾额收益的最 大回撤。         答复期内，本基金份额净值增长率为 6.61%，同期事迹基准增长率为 4.36%。         答复期内，本基金未发生相连二十个职责日出现基金份额执有东说念主数目发火二百东说念主或者 基金钞票净值低于五千万元的情形。                         §5 投资组合答复                                                       金额单元：东说念主民币元 序号               名堂              金额（元）              占基金总钞票的比例（%）          其中：股票                     267,537,310.14             96.19          其中：债券                                  -                 -             钞票撑执证券                              -                 -          其中：买断式回购的买入返售                                                 -                 -          金融钞票 注：此处的股票投资项含可退替代款估值升值。                                                       金额单元：东说念主民币元 代码              行业类别           公允价值（元）              占基金钞票净值比例(%) A        农、林、牧、渔业                    1,214,100.00              0.45 B        采矿业                          334,820.00               0.12                            第 6 页 共 12 页                招商中证 1000 增强策略来去型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复 C    制造业                       145,747,415.11              53.49      电力、热力、燃气及水分娩和 D                                3,820,730.00               1.40      供应业 E    建筑业                         6,672,582.00               2.45 F    批发和零卖业                     10,623,024.00               3.90 G    交通输送、仓储和邮政业                 8,263,759.00               3.03 H    住宿和餐饮业                                   -                -      信息传输、软件和信息时候服 I                               27,561,471.62              10.11      务业 J    金融业                         9,627,332.00               3.53 K    房地产业                        5,790,759.00               2.13 L    租出和商务管职业                    3,405,383.00               1.25 M    科学磋议和时候管职业                  2,331,018.90               0.86 N    水利、环境和大师设施惩处业               1,431,540.00               0.53 O    住户处事、修理和其他管职业                            -                - P    素质                                       -                - Q    卫生和社会职责                                  -                - R    文化、体育和文娱业                   1,419,581.00               0.52 S    概述                                       -                -      共计                        228,243,515.63              83.76                                                    金额单元：东说念主民币元 代码          行业类别           公允价值（元）                占基金钞票净值比例(%) A    农、林、牧、渔业                                 -                - B    采矿业                                      -                - C    制造业                        29,583,974.90              10.86      电力、热力、燃气及水分娩和 D                                             -                -      供应业 E    建筑业                          316,344.00                0.12 F    批发和零卖业                       781,264.00                0.29 G    交通输送、仓储和邮政业                      16,762.00             0.01 H    住宿和餐饮业                                   -                -      信息传输、软件和信息时候服 I                                5,623,060.05               2.06      务业 J    金融业                         2,575,840.00               0.95 K    房地产业                                     -                - L    租出和商务管职业                     230,217.00                0.08 M    科学磋议和时候管职业                       11,148.56             0.00 N    水利、环境和大师设施惩处业                            -                - O    住户处事、修理和其他管职业                            -                - P    素质                                       -                - Q    卫生和社会职责                                  -                -                        第 7 页 共 12 页                   招商中证 1000 增强策略来去型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复 R        文化、体育和文娱业                       155,184.00                0.06 S        概述                                       -                   -          共计                         39,293,794.51                 14.42         本基金本答复期末未执有港股通投资股票。 投资明细                                                          金额单元：东说念主民币元                                                               占基金钞票净值 序号        股票代码    股票称呼     数目（股）           公允价值（元）                                                                比例（％） 投资明细                                                          金额单元：东说念主民币元                                                               占基金钞票净值 序号         股票代码    股票称呼     数目（股）         公允价值（元）                                                                比例（％）         本基金本答复期末未执有债券。         本基金本答复期末未执有债券。                           第 8 页 共 12 页             招商中证 1000 增强策略来去型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复 投资明细   本基金本答复期末未执有钞票撑执证券。 细   本基金本答复期末未执有贵金属。   本基金本答复期末未执有权证。   本基金本答复期末未执有股指期货合约。   本基金投资股指期货将根据风险惩处的原则，以套期保值为办法，主要聘请流动性好、 来去活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，完了惩处商场风险和改善投资组合风 险收益特色的办法。   本基金参与国债期货投资是为了有用限定债券商场的系统性风险，本基金将根据风险 惩处原则，以套期保值为主要办法，落幕期骗国债期货进步投资组合运作效率。在国债期 货投资过程中，基金惩处东说念主通过对宏不雅经济和利率商场走势的分析与判断，并充分谈判国 债期货的收益性、流动性及风险特征，通过钞票确立，严慎进行投资，以休养债券组合的 久期，裁减投资组合的举座风险。   本基金本答复期末未执有国债期货合约。   本答复期内，本基金投资国债期货稳当既定的投资策略和投资办法。                     第 9 页 共 12 页                   招商中证 1000 增强策略来去型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复       答复期内基金投资的前十名证券除说念氏时候（证券代码 300409）、郑州银行（证券代 码 002936）外其他证券的刊行主体未有被监管部门立案探询，不存在答复编制日前一年内 受到公开禁止、处罚的情形。       根据 2024 年 5 月 31 日发布的相关公告，该证券刊行东说念主因未实时裸露公司缺欠事件、业 绩预测落幕不准确或不足时被广东证监局赐与警示。       根据 2024 年 12 月 31 日发布的相关公告，该证券刊行东说念主因违纪使用召募资金、信息披 露谬误或严重误导性叙述被广东证监局赐与警示。       根据发布的相关公告，该证券刊行东说念主在答复期内因未照章现实职责、违纪筹划、涉嫌 违抗法律律例，屡次受到监管机构的处罚。       对上述证券的投资决议方法的诠释：本基金为指数型基金，因复制指数被迫执有，上 述证券的投资决议方法稳当相关法律律例和公司轨制的条目。       本基金投资的前十名股票莫得超出基金条约端正的备选股票库，本基金惩处东说念主从轨制 和经过上条目股票必须先入库再买入。                                                金额单元：东说念主民币元 序号               称呼                       金额（元）       本基金本答复期末未执有处于转股期的可障碍债券。       本基金本答复期末指数投资前十名股票中不存在指点受限的情况。                           第 10 页 共 12 页              招商中证 1000 增强策略来去型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复   本基金本答复期末积极投资前五名股票中不存在指点受限的情况。                §6 洞开式基金份额变动                                                    单元：份 答复期期初基金份额总数                                   264,438,087.00 答复期时间基金总申购份额                                  159,000,000.00 减：答复期时间基金总赎回份额                                180,000,000.00 答复期时间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）                                  - 答复期期末基金份额总数                                   243,438,087.00       §7 基金惩处东说念主期骗固有资金投老本基金情况   本答复期内基金惩处东说念主无期骗固有资金投老本基金的情况。   本答复期内基金惩处东说念主无期骗固有资金投老本基金的来去明细。 基金树立的文献；   招商基金惩处有限公司   地址：深圳市福田区深南正途 7088 号                      第 11 页 共 12 页                 招商中证 1000 增强策略来去型洞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复   上述文献可在招商基金惩处有限公司互联网站上查阅，或者在贸易时刻内到招商基金 惩处有限公司查阅。   投资者对本答回信如有疑问，可磋磨本基金惩处东说念主招商基金惩处有限公司。   客户处事中心电话：400-887-9555   网址：http://www.cmfchina.com                                             招商基金惩处有限公司                            第 12 页 共 12 页